讀後感: 推薦-投資組合管理：理論與實戰

2017年12月24日星期日

推薦-投資組合管理：理論與實戰

推薦-投資組合管理：理論與實戰

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內容簡介

　　本書深入淺出地介紹許多重要財務課題。從衡量個別資產的特徵開始，再討論如何建立投資組合，進而發展到資本資產定價理論，並繪製豐富的投資組合圖形，使讀者具體掌握操作技術。此外，本書提供生活化的財務知識，以及詳細說明擬定投資決策過程，是一本理論與實務兼具的好書，亦是多種金融證照考試不可或缺的讀本。

作者介紹

作者簡介

王朝仕

　　現職

　　國立臺中科技大學企業管理系教授

　　學歷

　　國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士

　　經歷

　　國立臺中科技大學企業管理系主任

　　國立臺中科技大學附設空中進修學院企業管理科主任

　　國立臺中科技大學企業管理系副教授

　　專長領域

　　公司理財

　　學術著作

　　發表論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等TSSCI期刊，並曾獲得管理學報論文獎。

第一篇個別資產

第01章投資組合概論

1.1 建立投資組合的目的

1.2 尋找最適配置方式

1.3 投資組合的建構步驟

第02章個別資產的預期報酬率─機率分配法

2.1 預期報酬率的觀念

2.2 以機率分配法衡量預期報酬率

2.3 應用高登模式於衡量不同狀況的報酬率

附錄2.1 折現的概論

附錄2.2 推導高登模式

第03章個別資產的預期報酬率─歷史資料法

3.1 以歷史資料法衡量預期報酬率

3.2 使用歷史資料法的注意事項

3.3 歷史資料法與機率分配法的比較

附錄3.1 Blume 方程式

第04章個別資產的風險

4.1 風險的基本概念

4.2 衡量個別資產風險—機率分配法

4.3 衡量個別資產風險—歷史資料法

4.4 風險的其他課題

第05章個別資產之間的相關性

5.1 相關性的基本概念

5.2 衡量兩個資產的相關性—機率分配法

5.3 衡量兩個資產的相關性—歷史資料法

第二篇投資組合

第06章建構投資組合─兩個資產

6.1 投資組合預期報酬率與風險

6.2 投資組合風險的影響因素

6.3 效率投資組合與效率前緣

附錄6.1 推導投資組合報酬率標準差

附錄6.2 推導最小變異投資組合的投資權重

第07章建構投資組合─兩個資產的進階課題

7.1 效率前緣的再檢視

7.2 無風險資產與融資

7.3 F 仕的決策過程Ⅰ—追求效率性的第一步

第08章建構投資組合─多個資產

8.1 納入三個資產

8.2 納入N個資產

8.3 納入N個風險資產與無風險資產

第三篇投資決策與分析

第09章資本市場線

9.1 建立資本市場線

9.2 F 仕的決策過程II—提升效率性

附錄9.1 推導資本市場線的效率投資組合權重

第10章證券市場線與資本資產定價模式

10.1 系統風險的衡量指標—貝他係數

10.2 特定資產的系統風險

10.3 建立證券市場線與資本資產定價模式

10.4 F 仕的決策過程III—要求報酬率的決定

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